Que significa un Sistema de trading?

Un sistema de trading se basa a ciertos ajustes, donde hay ciertas reglas en las operaciones de compra-venta en el mercado financiero donde se desea operar. Su función es obtener un fundamento estadístico de las operaciones. Ciertas condiciones adentro de este sistema es que se hayan cumplido en el pasado y hayan obtenido beneficios de esta estadística. Este sistema, antes de ser categorizado como sistema de trading, es sometido a ciertos test en la cual brinda la garantía que son suficientemente robustas y se mantengan exitosas por un buen tiempo.

Tengamos en cuenta que un sistema de trading no quiere decir que es una renta fija por lo que nunca se podría alcanzar un nivel de garantías. Por su lado, obtendremos la posibilidad de beneficios. En definitiva un sistema de trading es compuesto por ciertos algoritmos o ajustes  en la cual brindan señales de compra y venta sobre algún instrumento financiero, acciones, futuros y divisas.

Actualmente los sistemas más comunes de trading son los continuos en la cual mantiene posiciones abiertas a fin de día y van a la búsqueda en una misma posición mientras haya tendencia, y los sistemas intra diarios en la cual cierran sus posiciones a fin de día tomando provecho de las tendencias intra diarias.

Sistemas de trading automáticos

Gracias a la tecnología, muchos traders optan en desarrollar indicadores automáticos donde albergan los sistemas de trading, por lo tanto estas órdenes de compra-venta en el mercado son automáticas sin supervisión de un operador.

Un sistema automático consta de una aplicación informática en la cual es desarrollada en base de ciertas reglas. Esta misma permite lanzar órdenes al mercado de manera automática sin que intervenga una persona física en la ejecución.

Mercados financieros usados para sistemas automáticos

Cualquier sistema de  Trading especialmente automático puede ser incorporado sobre cualquier mercado financiero. El sistema automático más conocido es en el mercado de acciones (equities) llamado High Frecuency Trading (HFT)

HFT utiliza computadoras de alto nivel donde opera a una velocidad constante y rápida. La velocidad de cada High-Frecuency trading es por medio de algoritmos donde analiza cierta cantidad de mercados y ejecuta operaciones basadas a las condiciones del mercado. Resumidamente, entre más rápida la ejecución más rentabilidad y entre más lenta, menos rentabilidad o posiblemente perdidas. Este tipo de sistema automático de HFT constituye casi del 50% de volumen en un Exchange.

En otros mercados, también existen sistemas automáticos. En el mercado de futuros, estos productos tienen una regulación y fecha de vencimiento, donde ciertos algoritmos por medio de sistemas automáticos esperan hasta esas fechas para obtener un beneficio. En el mercado de Forex cualquier compra-venta no es necesario esperar por un vencimiento por lo tanto este sistema es diferente que al de futuros o al mercado de acciones. Es decir, un sistema automático para acciones no es igual que al mercado de futuros o de Forex por tener diferentes características y liquidez en cada mercado.

Las empresas dedicadas exclusivamente a la Investigación y Desarrollo de sistemas de Trading sobre diferentes mercados, realizan sistemas que depositan sus sistema en los servidores del Broker; y él es el encargado de mantener la conexión de los sistemas con el mercado para que haya una fluidez sobre sus órdenes de compra venta de manera automática sin intervención de ninguna persona.

Por qué la necesidad de sistemas automáticos de trading

Estos sistemas automáticos existen por la necesidad de seguir un plan u objetivo que debe ser cumplido a rajatabla, soportando las perdidas cuando vengan, colectando beneficios en el momento que el sistema piense que sea necesario ejecutar. El sistema de trading automático es mantenerlo mientras esté dando rentabilidad y pararlo en el momento en que su comportamiento empiece a dar muestras de algún fallo. De esta forma enseñamos a un ordenador a seguir nuestro sistema y operar estrictamente por sus reglas, así evitamos la parte psicológica trader donde la posibilidad de cerrar una posición cuando este piense que ha generado ingresos suficientes. Al igual de evitar cerrar la posición cuando sea afectado por pedidas para no perder más. Acertando algunas veces y equivocándose en otras.

Si operamos de manera manual siguiendo las señales del sistema de trading podremos dejarnos influenciar por nuestras emociones y acabar desbaratando un sistema de trading, beneficioso y las ganancias o pérdidas pueden variar acorde a las creencias de lo que pueda suceder en vez de actuar acorde a unas reglas probadas y basadas a estadísticas de probabilidad. El dejarnos influenciar por el sentimiento humano en la cual se expresa por emociones, termina siempre en un mismo sitio y lo más posible es que sean pérdidas y más pérdidas.  Es por eso que muchas empresas o traders independientes crean sistemas automatizados para ayudarlos en evitar decisiones por emociones y ocupándose de otras tareas como creaciones de otros sistemas.

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Andres Salazar

asalazar@tvmarkets.com